加曼柯尔哈根模型的中文解释
外汇期权定价的公式,与布莱克-斯科尔斯模型相似。 布莱克-斯科尔斯模型假定借款和放款的利率都是同一无风险利率,加曼柯尔哈根模型则允许两种货币的利率各有不同,并将此对期权价值的影响反映于公式内。
Garman Kohlhagen Model的英文解释
A
currency option pricing
formula similar to Black & Scholes but with separate conditions for
domestic and foreign interest rates.